PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LOM.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LOM.DE и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности LOM.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.00%
9.24%
LOM.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOM.DE:

0.36

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

LOM.DE:

0.61

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

LOM.DE:

1.09

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

LOM.DE:

0.26

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

LOM.DE:

0.81

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

LOM.DE:

8.91%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

LOM.DE:

19.89%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

LOM.DE:

-27.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LOM.DE:

-26.43%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, LOM.DE показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.


LOM.DE

С начала года

-11.74%

1 месяц

-13.42%

6 месяцев

-17.25%

1 год

8.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

9.03%

1 год

22.16%

5 лет

12.60%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOM.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOM.DE
Ранг риск-скорректированной доходности LOM.DE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOM.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOM.DE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOM.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOM.DE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOM.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOM.DE, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.201.64
Коэффициент Сортино LOM.DE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.382.22
Коэффициент Омега LOM.DE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.31
Коэффициент Кальмара LOM.DE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.122.43
Коэффициент Мартина LOM.DE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.359.87
LOM.DE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа LOM.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOM.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.20
1.64
LOM.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LOM.DE и ^GSPC

Максимальная просадка LOM.DE за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOM.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-28.69%
-0.07%
LOM.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LOM.DE и ^GSPC

Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что LOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.72%
3.07%
LOM.DE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab