Сравнение LOM.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOM.DE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LOM.DE и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LOM.DE и ^GSPC
Основные характеристики
LOM.DE:
0.36
^GSPC:
1.83
LOM.DE:
0.61
^GSPC:
2.47
LOM.DE:
1.09
^GSPC:
1.33
LOM.DE:
0.26
^GSPC:
2.76
LOM.DE:
0.81
^GSPC:
11.27
LOM.DE:
8.91%
^GSPC:
2.08%
LOM.DE:
19.89%
^GSPC:
12.79%
LOM.DE:
-27.76%
^GSPC:
-56.78%
LOM.DE:
-26.43%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, LOM.DE показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.
LOM.DE
-11.74%
-13.42%
-17.25%
8.11%
N/A
N/A
^GSPC
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOM.DE и ^GSPC
LOM.DE
^GSPC
Сравнение LOM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LOM.DE и ^GSPC
Максимальная просадка LOM.DE за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOM.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOM.DE и ^GSPC
Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что LOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.